大概在元、明之际，“夜游神”的称谓由南方少数民族传入中原。据说南方少数民族中有司夜之神称为“夜游神”。明代小说家冯梦龙在《古今小说》第三十一卷《闹阴司司马貌断狱》中曾描写了夜游神夜间巡查的情形。明代民间关于夜游神的传说很多。根据民间的描述，“夜游神”是一位公正、善良之神，他巡夜时常常将民间百姓的冤屈之事禀报给天帝，使正义得到伸张，恶人得到惩罚。《封神演义》中说，“夜游神”的名字叫乔坤。

据说当时北京居民夜间一定要将洗涤用水倒光，因为怕“夜游神”用脏水饮马，给自己造业。